【ハイロー攻略法】今どっち?レンジとトレンドを見分ける3つの方法

今がレンジなのかトレンドなのか、またそれはいつまで続くのかが分かれば、その先の動きが予測できるため勝率は上がり、トレード全体として利が乗ってくる。レンジorトレンドが判断できることは裁量取引の基本であり、勝つために不可欠なスキルなのだ。

レンジorトレンドを判別する方法は色々あれど、筆者がおすすめするのは以下の3つ。

  • トレンドラインを利用
    ローソク足の頂点をつないで直線を引いたものがトレンドラインであり、サポート/レジスタンスとなる。直近の値動きが予測しやすいほか、トレンドの強さも把握しやすくなる利点がある。予測精度は高い。
  • 平均足を利用
    平均足は通常のローソク足よりもトレンドを視覚的に把握しやすい特徴がある。陽線が連続したら上昇トレンド、陰線が連続したら下落トレンド。トレンドの検出精度は非常に高い。
  • 移動平均線を利用
    移動平均線はローソク足の終値を平均して線で繋いだもの。指標として人気が高いため心理的な節目となることも多い。上下の線をブレイクアウトした時点がトレンドの終了。

それではこれら3つの方法について紹介していこう。レンジ/トレンドにおいてこの3種のうちどれが判別しやすいか検証するため、チャートを2例用意して比較する。

Case:1 上昇トレンドを描くチャート

トレンド相場では順張りで安定した利益が得られる。初期の段階から察知することができればより大きな利益が得られるため、早めの検出が非常に重要。

【a】トレンドライン手法

トレンドラインによるトレンド判定

画像ではチャートが2本の直線の間に収まりながら、きれいな上昇を描いている。一定のノイズは入るものの、高値を次々とブレイクすることで安定感のある上昇トレンドとなっていることが確認できる。このままどこまでも上昇を続けていきそう。この例では上昇トレンドであることが判別できている。

【b】平均足手法

平均足によるトレンド判定

画像下段の平均足チャートを見てわかるように、赤色の足が連続している。これにより上昇トレンドであることは一目瞭然だ。ちなみに、たまに現れる緑色の足は押し目ポイント。

【c】移動平均線手法

移動平均線によるトレンド判定

3本の移動平均線は概ね並んでおり、上昇トレンドであることが分かる。

Case:2 トライアングルを描くチャート

ザラ場で頻繁に出現するレンジ相場は正確性が第一。波に乗ることで小さな利益を積み重ね、トライアングルを離脱するときには大きな利幅が見込める。この離脱時は急激に動くため、正確な見極めが勝敗を左右する。

【a】トレンドライン手法

トレンドラインによるレンジ判定

上画像のようにサポート/レジスタンスに従って動くため予測可能で精度も高い。レンジの典型例である三角保ち合い(トライアングル)が判別できている。

【b】平均足手法

平均足によるレンジ判定

下段の平均足チャートの足は赤と緑が規則的に入れ替わっている上に、その振幅も徐々に狭く変化している。この特徴から三角保ち合い(レンジ)とすぐに判別できる。ノイズが少ないためダマシに遭う確率も低く、高精度で予測できるため筆者も常用している。

【c】移動平均線手法

移動平均線によるレンジ判定

移動平均線は複雑に絡み合っており、レンジであることを判別するのは困難。ランダムウォークの場合との決定的な違いが見られないため、トレンドではないからと言って消去法でレンジだと判断することもできない。

3つの手法のまとめ

トレンドライン手法 平均足手法 移動平均線手法
トレンド検出
レンジ検出 ×
ダマシ回避 × ×
モメンタム × ×
心理的節目 ×

3手法の特徴と課題

a.トレンドライン手法
レンジorトレンドの判別は容易で、モメンタムの読み取りにも適している。ローソク足から現在値を読み取ることが可能で、始値比プラスかマイナスかが一目でわかる。欠点はノイズ(飛び値)とブレイクアウトの判断が難しいところ。
b.平均足手法
レジサポ手法よりもノイズが少なくレンジorトレンドの判別は非常に容易かつノイズによるダマシにも遭いにくい。ただ平均足のヒゲや実体を利用したモメンタム(心理面での強弱など)の読み取りには不向き。また、足そのものから始値や現在値を読み取ることはできない。
c.移動平均線手法
トレンド判別は可能。また、節目となるポイントが視覚的に把握できる。レンジは一定の範囲を規則的に上下する場面では判別可能だが、本例のような三角保ち合いでは困難。

上記3つの手法にはそれぞれ一長一短あり、単一の手法だけでは継続/終焉を把握しにくい。たとえばトレンド判別に最良の平均足だけでは長い下ヒゲの状態と陽線の状況からまだまだ勢いが強いと勘違いしてしまい、誤ったエントリーをしかねない。しかしここでローソク足を併用することで、実は陰線を引いていた…等という状況が分かり、危険なエントリーを避けることができる。また、移動平均線にタッチしそうなときはトレンドの終焉を警戒したり、押し目を拾う契機として有用だ。

レンジorトレンドを正確に見極めるには

今の状態がレンジかトレンドかを判別するだけなら迷わずに平均足を選びたい。一連のレンジ/トレンドが開始し終焉するまでを「見極め」と定義するなら、平均足ひとつだけでは見極めきれない。なお、実際のトレードに即してもやはりレンジやトレンドの開始~継続~終焉まで検出しておかなければならないだろう。判定時刻のあるバイナリーオプションならなおさらだ。

結果、全ての手法を組み合わせて判断するのが適切かつ現実的だと筆者は考える。とは言ってもチャート上に表示させるだけなので難しく考える必要はない。

チャート上にはローソク足に加えて平均足、および5,25,75の標準的な移動平均線だけ表示する。たったこれだけで高精度なレンジ/トレンド判別システムが出来上がる。

それでは上記の設定でどのぐらい正確に判別ができるのか実証してみよう。

レンジorトレンド判別実証実験

「レンジorトレンドを見極めよ!」

これまでの手法を用いて、チャートがレンジなのかトレンドなのか、さらにはこれ以降どのようなチャートを描いていくのか予想してみたい。余力があればバイナリー取引にあたり、ハイ&ローで取るべき戦略も考えてみよう。

課題チャート(5分足)

ノーマル状態のとある5分足チャート。レンジorトレンドの判別(継続/終焉見極め)と、現在値(右端)からの値動きを予想することが今回の課題だ。

分析開始

【トレンドライン・平均足・移動平均線】

まず最初にトレンドラインを引いてみる(細い白線)。今回はヒゲも含めて引いてみた。次に平均足を表示する。このチャートでは下段に表示される。最後に5,25,75の移動平均線を表示する。

チャートの形成プロセスを見てみると、トレンドラインからはトライアングルが確認でき、この2つの線に挟まれた内側部分はレンジであったことが分かる。その頂点付近、トレンドラインをわずかに上方にブレイクアウトしたポイント(1個目の黄色の四角で囲った部分)ではもはやレンジを離脱しており、上昇トレンドに移行している。この時点での平均足を見てみると陽足が2本連続しており、やはり上昇トレンドがスタートしていることが確認できる。

その後押し目が入ったものの、上昇トレンド後の高値を再び超えたことでトレンド自体は崩れていないことが確認できる。(2個目の黄色の四角で囲った部分)

予想

以上の分析から現在は上昇トレンドの中にある。これ以降も15分以上は上昇トレンドが続き、右肩上がりのチャートが描かれるはずである。バイナリー戦略は、黄色四角囲み地点での15分ハイ&ローの「High」エントリー。

結果

課題チャート・その後

トライアングル後の上昇トレンドは3時間程度継続。画像左寄り青枠内は予想時点でのチャート。

画像はチャートのその後だが、しばらく上昇トレンドが継続しており、ここは予想通りの結果となった。ただ3時間も継続したことは意外であった。

また、バイナリー戦略におけるエントリーのタイミングについては茶色の丸囲み部分(=黄色四角囲み)が適していることに間違いはないが、一点注意したいことがある。後のローソク足をよく見てもらえば分かるのだが、もし茶色丸囲みの高値で掴んでしまった場合、それ以降これを下回るローソク足も少ないながら存在するため損失が有り得る。これを避けるためにはハイ&ローの購入時に高値掴みしないように小戻り(押し目)をうまく捉えるようにすることが成功の秘訣だ。ここは地味だがかなり大事なポイント。


上記事例のように、この手法を使えば簡単にレンジ/トレンドの判別見極めができるので、皆さんにも是非試して頂きたい。他の複雑な方法に比べて素早く正確に分析できるのできっとお役に立てるはずだ。

裁量で判断するのが難しいという人には平均足から自動でトレンドを検出してくれるソフトがあるので利用してみるのも一手だ。このソフトはエントリーチャンスを携帯&PCにアラート通知してくれるので、裁量がわずらわしくなってきた熟練トレーダーにも最適。待つも相場とは良く言ったものである。

【余談】トライアングルチャートのその後…

3手法で例示した「Case:2 トライアングルを描くチャート」がその後どうなったか知りたい人は多いのでは?見てのとおり、上放れした。最終的にどちらにブレイクするかは運次第といった側面もあるため、初心者の間はアペックス(頂点)周辺ではトレードしないことが鉄則中の鉄則だ。(これも経験を積めばだいたい予測がつく)

上放れしたトライアングル